Windowsのファイルエクスプローラのファイル名検索欄に,,,
steam://rungameid/
と入れて検索しましょう。ショートカット一覧がエクスプローラから出力されますから、削除でおｋ。いらないタイトルのショートカットだけ削除したいときも（Steamランチャー経由で絞り込むため）便利に使えますね☆
ゲーム関係
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Steamのゲームインスコ時に作成したショートカットを一括削除する方法
Steamクライアント